Descripción del puesto

• Realizar inspecciones para la evaluación de los modelos, metodologías y/o herramientas utilizadas para la medición de las exposiciones a factores de riesgo de mercado, liquidez y tasa de interés en el libro bancario.
• Realizar evaluaciones extra-situ de la información de los bancos asignados, que complementen y apoyen los resultados de las inspecciones in-situ.
• Evaluar los modelos utilizados por los bancos para realizar pruebas de tensión, pruebas de Back Testing, y modelos de valoración de inversiones y derivados, junto con su razonabilidad y resultados.
• Evaluar el nivel de exposición agregado del riesgo de mercado, liquidez y tasa de interés del libro bancario; así como la calidad de la gestión.
• Mantener un monitoreo constante de los indicadores y eventos de los mercados locales e internacionales, que puedan afectar la posición de inversiones y liquidez de los bancos del sistema.
• Analizar y monitorear la exposición al riesgo de mercado y liquidez de las entidades financieras, a través de los indicadores de riesgos prudenciales y normativos.
• Elaborar los informes de las inspecciones en las que se ha participado, matrices de hallazgos, formularios de incumplimientos y su correspondiente documentación en el sistema de información.
• Valorar y analizar los escenarios de los portafolios de inversión de los bancos.
• Actualizar en Bloomberg de los portafolios de inversión.
• Actualizar en las bases de datos los precios de los instrumentos financieros.
• Realizar análisis a nivel de sistema, relacionados con los portafolios de inversión, inversiones deterioradas, entre otros.
• Preparar informes periódicos sobre el sistema bancario y los indicadores de mercado que lo afectan.
• Dar seguimiento a las matrices de hallazgos de inspecciones realizadas y evaluar el cumplimiento de los mismos, con base los sustentos proporcionados por los bancos.
• Preparar los requerimientos de información para las inspecciones in-situ.
• Brindar apoyo en la planeación del programa de inspecciones de la gerencia de Riesgo de Mercado.
• Procesar los datos y analizar los resultados obtenidos, a partir de encuestas aplicadas a los bancos del sistema.
• Preparación de información y estudios de impacto requeridos en el desarrollo de nuevas normativas.
• Representar al gerente durante las vacaciones

Requisitos

• Licenciatura en Banca y Finanzas, Ingeniería, Economía, Ciencias Actuariales, Riesgos, Matemática, o carrearas afines.
• Maestria preferiblemente en Riesgos, Finanzas, Finanzas cuantitativas, Estadística, Economía, Data Science, o afines.
• Gestión y medición de riesgo de Mercado (RM), Liquidez (RL), Tasa de Interés del libro bancario (RT). Modelo de medición de estos riesgos.
• Inglés Intermedio.
• Estadística y probabilidad, matemática financiera, matemática álgebra líneal.
• Valoración de Instrumentos financieros (bonos, derivados, acciones, etc.)
• Modelos de perdidas crediticia esperada, NIIF9.
• Conocimiento de la regulación bancaria loca relacionada con la medición y gestión de riesgos, estándares de Basilea (RM, RL, RT, Capital).
• Manejo de Bloomberg. Deseable Eikon Refinitiv, SQL Server, Python.
• Microsoft offices: Avanzado Word, Excel, Power Point
• Bases de datos (Access y SQL).

Beneficios

• Aguinaldo Navideño
• Bono por Evalauación de Desempeño
• Oportunidad de crecimiento
• Capacitaciones y formación
• Seguro de Vida (100%)
• Seguro de Salud al (50%)

Jornada:

lunes a viernes / 8:00 a.m. a 4:00 p.m.